Building A Trading System

Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos de los sistemas de negociación, los criterios que deben cumplir y algunas de las muchas decisiones empíricas que un diseñador de sistemas debe tomar. En esta sección, examinaremos el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse y algunos puntos clave a recordar. La construcción del sistema de seis pasos 1. Configuración - Para comenzar a construir un sistema de comercio necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar un extenso backtesting. Historia de precios pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos pueden integrarse en el software de desarrollo de sistemas comerciales o como un feed de datos independiente. Datos en vivo a menudo se proporciona por una cuota mensual, mientras que los datos de edad se puede obtener de forma gratuita. Software - Aunque es posible desarrollar un sistema comercial sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de sistemas comerciales. Algunas características comunes permiten que el comerciante haga lo siguiente: Coloque los oficios automáticamente - esto a menudo requiere permiso del administrador final porque una conexión constante debe estar en su lugar entre su software y la correduría. Los negocios deben ser ejecutados inmediatamente ya precios exactos para asegurar la conformidad. Para que el software haga operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace automáticamente. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica de software implementa un lenguaje de programación propietario que le permite crear reglas fácilmente. Por ejemplo, MetaTrader utiliza MQL (MetaQuotes Language). Heres un ejemplo de su código para vender si el margen libre es inferior a 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salir A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitirle a recoger en los conceptos básicos del idioma de su software utiliza. Backtest su estrategia - El desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar tenis sin una raqueta. Software de desarrollo del sistema a menudo contiene una simple aplicación de backtesting que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de ejecutar la prueba de retroceso, se genera un informe que describe los detalles de los resultados. Este informe normalmente incluye ganancias, número de transacciones sin éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Por último, el software suele crear un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del período de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que los parámetros se utilizan para generar una ganancia o pérdida. Estas reglas y parámetros se implementan programándolos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin aprender un lenguaje de programación. A continuación, se muestra un ejemplo de un sistema de cross-over de media móvil: Si SMA (20) CrossOver EMA (13), a continuación, introduzca Si SMA (20) CrossUnder EMA (13) Generar entradas y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que parece la interfaz de diseño en MetaTrader: El sistema se crea simplemente escribiendo las reglas en la ventana y guardándolas. Las referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y similares) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las reglas deseadas y de codificar el sistema, simplemente guarde el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que se deben tomar en este momento: Qué mercado quiero cambiar en 13 Qué período de tiempo debo usar 13 Qué serie de precios debo utilizar 13 Qué subconjunto de acciones que debo utilizar para las pruebas Mantener en Mente que los sistemas de comercio debe obtener constantemente un beneficio en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados inusuales. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el desarrollo exitoso de un sistema de comercio: Ejecutar varios backtests en diferentes períodos de tiempo y asegúrese de que los resultados son coherentes y satisfactorios. El comercio de papel del sistema (el uso de dinero imaginario, pero registrar los oficios y los resultados), y de nuevo, buscar la rentabilidad consistente. Comprobar con cuidado para detectar errores en el programa, o oficios no deseados. Estos pueden ser el resultado de una programación defectuosa o la imposibilidad de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - Repetición es necesario. Sigue trabajando en el sistema hasta que puedas obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que ocurren tan pronto como un sistema se pone en marcha. Estos son algunos factores que a menudo causan resultados sesgados: Costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. Y algunos adicionales para contabilizar los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y de venta). En otras palabras, evite el deslizamiento (Para revisar lo que es y cómo ocurre, consulte la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - No ignore la pérdida de operaciones mantener un ojo en todos los oficios. Optimización - No sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en lo más amplio de un entorno como sea posible. Risco - Nunca ignorar o olvidar el riesgo. Es muy importante tener formas de limitar las pérdidas (también conocidas como stop-loss), y maneras de bloquear los beneficios (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero espere resultados no deseados. Asegúrese de utilizar la negociación no automatizada hasta que esté seguro del rendimiento y la consistencia de los sistemas. Toma mucho tiempo desarrollar un sistema comercial exitoso, y antes de que lo perfeccione, puede que tenga que soportar algunas pérdidas comerciales en vivo para detectar fallas: la prueba de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo y el comercio de papel puede ser inexacto. Si su sistema pierde dinero, vuelva a la mesa de dibujo y vea dónde falló (consulte el paso 5). Conclusión Estos seis pasos le dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema comercial. En la siguiente sección, vamos a aprovechar este conocimiento y tomar una mirada más profunda en la solución de problemas y modificaciones. Trading Systems: Solución de problemas y optimización Suscríbete a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisisIntroducción GeniusTrader pretende ser una caja de herramientas completa para crear sistemas de comercio. La negociación sistemática de gran alcance requiere varias cosas. Muchos indicadores y señales correspondientes, las reglas de gestión de dinero que deciden lo que es una cantidad razonable de dinero para poner en un solo comercio (para limitar el riesgo asociado a ese comercio) la combinación de diferentes valores dentro de la cartera (para limitar el riesgo global) Prueba todas las combinaciones con los elementos anteriores backtesting sistema con el análisis de los resultados GeniusTrader ya es compatible con la mayoría de esto. GeniusTrader consta de más de 350 módulos de perl (el GT Toolkit) asociados a unos scripts de aplicaciones perl. No tiene interfaz gráfica de usuario ya que no es absolutamente necesario para lograr sus objetivos. Sistema de comercio sistemático comienza definiendo una reglas de los sistemas comerciales. En GT que se realiza con cadenas de texto denominadas descripciones sys-sig-indic asociadas con las funciones lógicas del sistema comercial. Por ejemplo, qué condición (s) del mercado y sus condiciones actuales de la cartera son necesarias para abrir una posición larga. Y con respecto a una posición abierta, qué condiciones se requieren para cerrarlo, ya sea parcial o completamente? Este es un ejemplo de un análisis de backtest del sistema de trading que GeniusTrader script app backtest. pl puede generar para usted. Estos gráficos ayudan mucho a darse cuenta de las debilidades de sus sistemas comerciales. Gran máximo drenar largo período sin nuevo alto (muy frustrante cuando estás jugando con dinero real) no ganancias regulares (sólo un comercio muy bueno hizo la mayor parte de los beneficios) Además GeniusTrader también puede generar gráficos basados ​​en el mercado que se pueden utilizar para ayudarle Crear su sistema de comercio. Este es un ejemplo de un gráfico para CUSIP 13000 (Alcatel) que GeniusTrader app script graphic. pl puede generar para usted. El script graphic. pl puede configurarse para generar gráficos con la mayoría de los indicadores de Análisis Técnico publicados. (Más de 100 actualmente disponibles). Además, puede diseñar su propia combinación de las existentes mediante programación. La página Capturas de pantalla tiene muchos más ejemplos de lo que GT puede hacer y explicaciones sobre cómo hacerlo. Ir más lejos. Lo que lees parecía interesante y quieres probarlo. Bueno, eso es por qué su software libre. Sin embargo déjame advertirte. GeniusTrader no está destinado a ser utilizado por el típico punto-n-clic en el usuario final. Deberías saber un poco de Perl (bueno, no tanto en realidad, a menos que quieras hackear el código en sí) pero si quieres usarlo, tendrás que entender cómo crear descripciones sys-sig-indic. Leer los documentos (GT / Docs), leer las descripciones de la API (perldoc GTtoolkitmodule), leer las descripciones de las secuencias de comandos de la aplicación GT (perldoc GTAppScript), incluso leer el código perl. Dicho esto, podemos ayudarle en esa dirección. Youll encontrar todo lo necesario en las secciones siguientes. Obtener el código - Obtener el código más reciente a través de svn repositorio o un tarball y registrarse en nuestras listas de correo. Instalar Setup - GT Setup Instrucciones de instalación, la configuración de su base de datos de precios, etc. Para los usuarios de GT por los usuarios de GT, regístrese y mejore usted mismo Informe de los errores, etc, utilizando la lista de correo geniustrader-devel. Have diversión, esperamos verte pronto, wed disfrutar de su contribución. La sección anterior de este tutorial examinó los elementos que componen un sistema de comercio y discutió las ventajas y desventajas de usar dicho sistema en un entorno de comercio en vivo. Page 2 Copyright © 2000-2012 GeniusTraderTrading Systems. En esta sección, nos basamos en ese conocimiento examinando qué mercados son especialmente adecuados para el comercio de sistemas. A continuación, tomar una mirada más en profundidad a los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Comercio en diferentes mercados Mercados de acciones El mercado de acciones es probablemente el mercado más común para el comercio, especialmente entre los novatos. En este ámbito, los grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominan, y el valor tradicional y el crecimiento de las estrategias de inversión son de lejos los más comunes. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas comerciales. Los inversores individuales se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Estos son algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de negociación en los mercados de renta variable: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los operadores probar sistemas en muchos tipos diferentes de acciones - desde acciones extremadamente volátiles de venta libre Blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de negociación puede verse limitada por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las de OTC y las de pink sheet. Las comisiones pueden comer en las ganancias generadas por operaciones exitosas, y pueden aumentar las pérdidas. Las acciones de OTC y de hoja rosa suelen incurrir en comisiones adicionales. Los principales sistemas de negociación utilizados son aquellos que buscan valor, es decir, sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorado en comparación con su desempeño anterior, sus pares o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas, o divisas. Es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos mundiales, los bancos y otras grandes instituciones comercian billones de dólares en el mercado de divisas todos los días. La mayoría de los comerciantes institucionales en la divisa se basan en los sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con los individuos en la divisa, pero algunos de comercio basado en informes económicos o pagos de intereses. Aquí hay algunos factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al enorme volumen - Hace que los sistemas comerciales sean más precisos y eficaces. No hay comisiones en este mercado, sólo se extiende. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas a negociar es limitado. Pero debido a la disponibilidad de pares de divisas exóticas - es decir, monedas de países más pequeños - el rango en términos de volatilidad no es necesariamente limitado. Los principales sistemas de comercio utilizados en Forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios al mismo tiempo. Futuros Equidad, divisas, y los mercados de productos ofrecen todos los futuros de comercio. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponible y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros suele estar reservado para los comerciantes avanzados de sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas comerciales capaces de capitalizar el mercado de futuros requieren una personalización mucho mayor, utilizan indicadores más avanzados y llevan mucho más tiempo para desarrollarse. Así que, lo que es mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de la gente está más familiarizada con los mercados de renta variable, y esta familiaridad facilita el desarrollo de un sistema comercial. Sin embargo, se suele pensar que la divisa es la plataforma superior para ejecutar los sistemas de comercio - especialmente entre los comerciantes más experimentados. Por otra parte, si un comerciante decide capitalizar sobre el aumento de apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros siempre está abierta. En última instancia, la elección está en manos del desarrollador del sistema. Tipos de Sistemas de Negociación Sistemas de Trend-Seguimiento El método más común de comercio de sistemas es el sistema de tendencia siguiente. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera un movimiento significativo de precios, luego compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos de sistemas en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Moving Average Systems Frecuentemente utilizado en el análisis técnico. Una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio promedio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La manera más común de determinar la entrada y la salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: una nueva tendencia se establece cuando el precio cae por encima o por debajo de su promedio de precios históricos (tendencia). Aquí hay un gráfico que traza tanto el precio (línea azul) como el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Breakout Systems El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar al de un sistema de media móvil. La idea es que cuando un nuevo alto o bajo se establece, el movimiento de precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los desgloses es una sencilla capa de Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran los promedios de los precios altos y bajos, y los brotes se producen cuando el precio se encuentra con los bordes de las bandas. Desventajas de los sistemas de seguimiento de tendencias: Necesidad de toma de decisiones empíricas - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico a considerar: la duración de las tendencias La tendencia histórica. Por ejemplo, el promedio móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores a determinar son los altos y bajos medios en los sistemas de ruptura. Lagging Nature - Los promedios móviles y los sistemas breakout siempre estarán rezagados. En otras palabras, nunca pueden golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Esto inevitablemente se traduce en la pérdida de beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Efecto Whipsaw - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw ocurre cuando el promedio móvil genera una señal falsa, es decir, cuando el promedio cae justo en el rango, repentinamente invierte la dirección. Esto puede conducir a pérdidas masivas a menos que se empleen técnicas eficaces de detención de pérdidas y de gestión de riesgos. Mercados laterales - Los sistemas de seguimiento de tendencias son, por naturaleza, capaces de hacer dinero sólo en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven de lado. Permaneciendo dentro de un cierto rango durante un período de tiempo prolongado. La volatilidad extrema puede ocurrir - Ocasionalmente, los sistemas que siguen las tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La imposibilidad de hacerlo resultará en un fallo seguro. Sistemas de contra-tendencias Básicamente, el objetivo con el sistema de contra-tendencias es comprar al mínimo más bajo y venderlo al más alto. La principal diferencia entre esto y el sistema de seguimiento de tendencias es que el sistema de contracorriente no es autocorregible. En otras palabras, no hay tiempo establecido para salir de las posiciones, y esto da como resultado un potencial de desventaja ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendencias Muchos tipos diferentes de sistemas se consideran sistemas de contra-tendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección comienza a desvanecerse. Esto se calcula con mayor frecuencia usando osciladores. Por ejemplo, se puede generar una señal cuando los estocásticos u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Hay otros tipos de sistemas de trading de contra-tendencia, pero todos comparten el mismo objetivo fundamental: comprar bajo y vender alto. Desventajas de los sistemas de seguimiento de la contracorriente: Se requiere una toma de decisiones estratégica - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir son los puntos en los que se desvanecen los indicadores de fuerza relativa. Puede ocurrir una extrema volatilidad - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y ​​una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad resultará en un fracaso asegurado. Downside ilimitado - Como se mencionó anteriormente, hay potencial de desventaja ilimitado porque el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de las posiciones). Conclusión Los principales mercados para los que son adecuados los sistemas de negociación son los mercados de renta variable, forex y futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos principales géneros de los sistemas de negociación son los sistemas de tendencia y los sistemas de contracorriente. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empíricas por parte del desarrollador. Además, estos sistemas están sujetos a una extrema volatilidad y esto puede exigir un poco de resistencia - es esencial que el comerciante del sistema se adhieren a su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, y eche un vistazo más de cerca a cómo diseñar un sistema comercial y discutir algunos de los software que utilizan los comerciantes del sistema para hacer sus vidas más fáciles. Trading Systems: Diseñar su sistema - Parte 2Suscribirse a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisis Crear un sistema comercial es más fácil de lo que usted piensa. Sin un sistema, es casi seguro que fracasar en su búsqueda para ser un comerciante de éxito. Como aprendimos la semana pasada, nuestro cerebro comercial está compuesto por dos partes diferentes que afectan dramáticamente nuestro comercio. Hay el antiguo cerebro primitivo que nuestros antepasados ​​vivieron (o murieron) y el cerebro de la nueva era que proporciona la sofisticación necesaria para sobrevivir en el mundo de hoy. Usando nuestro cerebro lógico Nuestro cerebro lógico o de nueva era puede pensar lógicamente, analizar situaciones y tomar buenas decisiones. El problema es que una vez que estamos negociando, nuestro cerebro primitivo toma el control y ejecuta el espectáculo. El truco para mantener su cerebro primitivo fuera de su comercio es desarrollar un sistema de comercio que se basa en las reglas basado en su cerebro lógico. Con un sistema, una vez que se cumplan ciertas reglas, se negocia de acuerdo con su plan. Esta es la forma en que mantener su cerebro de estropear su comercio. Vamos a construir un sistema a corto plazo (unas pocas horas a un par de días) que usaremos para guiar nuestros oficios. Primeros pasos Así que, por dónde empezamos Comenzamos estableciendo las reglas. Por ejemplo. Puesto que la dirección más segura es negociar con una tendencia, necesitamos determinar la tendencia actual. El problema con eso es qué período de tiempo utilizamos El minuto 5 está para arriba, el minuto 15 está de lado, el minuto 30 abajo, el horario es plano y el diario está apuntando a la luna Puede usted imaginar la guerra que va entre su Dos cerebros Por eso construimos las reglas antes de tiempo. En nuestro caso, vamos a establecer una regla que dice que el gráfico de 15 minutos, 1 hora y 4 horas se están moviendo en la misma dirección cuando revisamos sus medias móviles exponenciales de 21 períodos. Utilizo el período 21 porque es un número de Fibonacci que muchos comerciantes a corto plazo siguen y el MA exponencial está más en sintonía con la acción actual que un MA simple. Algo que aprenderá a lo largo del camino es ciertos indicadores son seguidos por un gran número de comerciantes y saber cómo otros comerciantes son propensos a reaccionar cuando los indicadores dan su señal le ayudará a anticipar la probable reacción a los precios de golpear un cierto nivel. La próxima semana continuaremos construyendo un sistema comercial añadiendo más reglas a nuestra lista de verificación. Deseándole éxito comercial, David Stevenson. 2006-2013 Hacer dinero de comercio Forex. Todos los derechos reservados. Fabricación de sistemas de comercio mediante la generación automática de código Por Michael R. Bryant A medida que más y más los comerciantes se han movido a la negociación automatizada, el interés en las estrategias de negociación sistemática ha aumentado. Mientras que algunos comerciantes desarrollan sus propias estrategias que negocian, la curva de aprendizaje escarpada requerida para desarrollar e implementar un sistema que negocia es un impedimento a muchos comerciantes. Una solución recientemente desarrollada para este problema es el uso de algoritmos informáticos para generar automáticamente código de sistema comercial. El objetivo de este enfoque es automatizar muchos de los pasos en el proceso tradicional de desarrollo de sistemas comerciales. Software de generación de código automático para la construcción de sistemas de comercio a menudo se basa en la programación genética (GP), que pertenece a una clase de técnicas llamadas algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos y GP en particular fueron desarrollados por investigadores en inteligencia artificial basada en los conceptos biológicos de reproducción y evolución. Un algoritmo GP desarrolla una población de estrategias comerciales de una población inicial de miembros generados al azar. Los miembros de la población compiten entre sí en función de su condición física. Los miembros más aptos son seleccionados como padres para producir un nuevo miembro de la población, que reemplaza a un miembro más débil (menos apto). Dos padres se combinan utilizando una técnica llamada crossover, que imita el cruce genético en la reproducción biológica. En crossover, parte de un genoma de padres se combina con parte del genoma de otros padres para producir el genoma infantil. Para la generación de sistemas comerciales, los genomas pueden representar diferentes elementos de la estrategia de negociación, incluyendo varios indicadores técnicos, tales como promedios móviles, estocásticos, y así sucesivamente diferentes tipos de órdenes de entrada y salida y condiciones lógicas para entrar y salir del mercado. Otros miembros de la población se producen a través de la mutación, es que uno de los miembros de la población se selecciona para ser modificado por cambiar aleatoriamente partes de su genoma. Típicamente, una mayoría (por ejemplo, 90) de nuevos miembros de la población se producen a través de crossover, con los miembros restantes producidos por mutación. Durante generaciones sucesivas de reproducción, la aptitud general de la población tiende a aumentar. La aptitud se basa en un conjunto de metas de construcción que clasifican o anotan cada estrategia. Ejemplos de objetivos de construcción incluyen varias medidas de rendimiento, como el beneficio neto, la reducción, el porcentaje de ganadores, el factor de ganancia, etc. Estos pueden ser declarados como requisitos mínimos, como un factor de beneficio de al menos 2,0, o como objetivos para maximizar, como maximizar el beneficio neto. Si hay varios objetivos de construcción, se puede usar un promedio ponderado para formar la métrica de aptitud. El proceso se detiene después de un cierto número de generaciones o cuando el estado físico deja de aumentar. La solución se toma generalmente como el miembro más apto de la población resultante, o la población entera podría ser ordenada por aptitud y guardada para una revisión adicional. Debido a que la programación genética es un tipo de optimización, el exceso de ajuste es una preocupación. Esto se suele tratar mediante pruebas fuera de la muestra, en las que los datos que no se utilizan para evaluar las estrategias durante la fase de compilación se utilizan para probarlas posteriormente. Esencialmente, cada estrategia candidata construida durante el proceso de construcción es una hipótesis que es apoyada o refutada por la evaluación y apoyada o refutada por los resultados fuera de la muestra. Hay varios beneficios a la construcción de sistemas de comercio a través de la generación automática de código. El proceso GP permite la síntesis de estrategias dadas sólo un conjunto de alto nivel de metas de rendimiento. El algoritmo hace el resto. Esto reduce la necesidad de un conocimiento detallado de los indicadores técnicos y los principios de diseño de la estrategia. Además, el proceso GP es imparcial. Mientras que la mayoría de los comerciantes han desarrollado sesgos a favor o en contra de indicadores específicos y / o lógica de negociación, GP sólo se guía por lo que funciona. Además, al incorporar la semántica de reglas de negociación adecuadas, el proceso GP puede diseñarse para producir reglas de negociación lógicamente correctas y código sin errores. En muchos casos, el proceso GP produce resultados que no sólo son únicos, sino que no son obvios. Estas gemas ocultas sería casi imposible de encontrar de otra manera. Por último, al automatizar el proceso de construcción, el tiempo necesario para desarrollar una estrategia viable se puede reducir de semanas o meses a una cuestión de minutos en algunos casos, dependiendo de la longitud del archivo de datos de precio de entrada y otros parámetros de construcción. Si te gustaría recibir información sobre novedades, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, únete a nuestra lista de correo electrónico. Gracias.