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Para obtener dichos rellenos se requiere un feed de datos de mínimo retardo de calidad y habilidades avanzadas de programación para implementar la automatización del comercio. 2) Al establecer el precio de entrada ligeramente por debajo del precio abierto (tratando de mejorar el rendimiento) el sistema falla miserablemente. Incluso la mejora del precio por sólo un centavo mata el sistema. Esto sugiere que la mayor parte del beneficio proviene de días en los que el precio de apertura era igual a la baja diaria, es decir, el precio subió desde el abierto y nunca cayó por debajo de ella. Esto, por supuesto, es obvio. Para confirmar esto he añadido esta condición de prueba (mira hacia adelante) para excluir los días en los que Open Low: Buy Buy AND NOT O L Esto mata el sistema y demuestra que la mayor parte del beneficio proviene de días en que OL. Para confirmarlo, añadí la condición opuesta: Buy Buy AND O L Esto da beneficios casi infinitos y demuestra que la mayoría de los beneficios provienen de días en los que el precio sube inmediatamente desde el Abierto y nunca vuelve por debajo de él. Tratar de mejorar el precio de entrada es un error que uno debe ingresar en un Stop de 1-2 ct por encima del precio de Open, esto eliminará los días cuando el precio cae y nunca vuelve atrás. Esto mejora significativamente el rendimiento. 3) Este sistema negocia knee-jerk comerciante-respuestas / patrones. Tales patrones son generalmente ahogados por el comercio de gran volumen, por lo tanto, este sistema funciona mucho mejor cuando se selecciona tickers con volúmenes entre 500.000 y 5.000.000 acciones / día. Esto también mejora el rendimiento significativamente. La adición de las dos características anteriores da como resultado una curva de equidad mucho mejor que la que se muestra a continuación. Lo siento, no tengo tiempo para documentar lo anterior con mayor detalle. Buena suerte Este post esboza una idea muy simple de comercio de larga duración que compra a un porcentaje determinado por debajo de la baja de ayer, y sale al siguiente día. Aunque a veces puede ser difícil obtener el precio exacto de Open, la alta rentabilidad de este sistema lo convierte en un buen candidato para una mayor experimentación. El sistema funciona bien con Watchlists como el N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Rendimiento en el Russel 1000, con un máx. Las posiciones abiertas fijadas a 1, para el período 12/10/2003 al 12/10/2011, tienen este aspecto: Algunas de las otras Listas de Vigilancia dan menos exposición (ganancias), pero esto viene con menores DDs. Las comisiones se fijaron en 0,005 por acción. No se utiliza margen. Ninguna clasificación explícita se utiliza los tickers se negocian en función de su clasificación alfabética en la lista de seguimiento. Esto puede parecer extraño, pero es significativo: al invertir este tipo el sistema falla. Esto podría significar que, debido a problemas de escaneo en tiempo real, los símbolos enumerados en la parte superior de este tipo pueden ser comercializados de forma diferente a los listados en la parte inferior. Preste atención a la liquidez (es posible que desee cambiar más de una posición) y el deslizamiento (la entrada es bastante libre de riesgo, pero las salidas pueden ser problemáticas). Los DDs son significativos pero pueden compensarse con entradas y salidas mejoradas en tiempo real. Al negociar automáticamente puede ser posible colocar órdenes de entrada de OCA DAY-LMT para todas las señales y esperar y ver lo que llena. Dado que las salidas son más difíciles que las entradas, es posible que desee explorar otras estrategias de salida. Los valores por defecto de los parámetros se sacan de un sombrero. Casi seguramente puede Optimizarlos o ajustarlos dinámicamente para tickers individuales. He probado brevemente este sistema en modo Walk-Forward y los resultados fueron rentables para todos los años probados. Excepto por el número de acciones negociadas parámetros no parecen muy críticos. Sobre-optimizar doesn8217t parece un problema en este caso. El código de abajo es muy simple y requiere pocas explicaciones. Sin embargo, es importante entender que este sistema disfruta de una pequeña ventaja negociando en el Open y calculando el TrendMA usando el mismo precio de Open. Algunos podrían interpretar esto como una fuga futura, sin embargo, si el comercio de este sistema en tiempo real, no lo es. Muchas personas no se dan cuenta de que si usted negocia en el Open también puede utilizar este precio en sus cálculos 8212, siempre y cuando los realice en tiempo real 8212 aquí es donde AmiBroker y la tecnología le puede dar una ventaja. Si Ref () devuelve el TrendMA por una barra, el sistema sigue siendo muy rentable, sin embargo los DDs aumentan para algunas Watchlists. Si utiliza inversiones fijas, la diferencia es insignificante. El procedimiento de negociación sería comenzar a escanear antes de que el mercado se abra y eliminar los tickers que tienen un precio tan remoto que es poco probable que cumplan con el OpenThresh. Por lo tanto, puede empezar a escanear 1000 símbolos, pero muy rápidamente el número escaneado se reducirá a sólo una docena o más tickers. Cuando te acerques a las 9:30 am, tu análisis en tiempo real será muy rápido y podrás colocar tu pedido LMT muy cerca del Open 8211, incluso podrás mejorar el precio de Open. A pesar de que algunas personas miraron el código de abajo y no encontraron nada malo, los beneficios parecen bastante altos para un sistema tan simple. Informe los errores que pueda ver. Esta idea fue publicada (161332) en la lista principal de AmiBroker el 3 de julio de 2011. Hubo numerosos comentarios excelentes sobre el sistema de cartera de EOD Gap-Trading el 1 de septiembre de 2011 La lista y si usted está interesado en trabajar en este sistema usted hace bien para leerlos todos antes de comenzar. Después de publicar encontré un número de publicaciones en la web que discutían esta idea comercial, algunos decían que estaban negociando un sistema similar con buen éxito. Me referí a este sistema un 8220Gap Trading8221 sistema, pero esto puede ser un poco de un misnomer, 8220Mean reversion8221 podría ser una mejor clasificación. Buscando en Google obtendrá muchos más éxitos a sistemas similares. Aquí están algunos acoplamientos: Parece ser una idea negociada bastante discutida y sugiero que usted realice un cierto googling en sus los propios para aprender lo más último. Como usuario de Amibroker tiene mejores herramientas que la mayoría de los comerciantes y tiene una mejor oportunidad que la mayoría de llegar a una variación que funcione. Tal vez con un poco menos de beneficios, y con una cantidad significativa de código adicional 8212 won8217t ser un 8220quicky8221 proyecto :-) Algunas personas comentaron que este sistema no funcionará en el comercio real, mientras que puede ser que otros dicen esquemas como este trabajo. No terminé el sistema y puedo afirmar que es comerciable o no. El sistema compra en un cierto porcentaje por debajo de la baja de ayer, en un pedido LMT, y sale el mismo día en el cierre. Archivado por Herman a las 6:53 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en una idea de negociación de EOD Gap de larga duración Sólo utilizo un pequeño criterio de configuración para buscar mis existencias. MACD por defecto, busco el histograma 4 barras abajo y 1 barra para arriba para la señal de la compra (tengo el histograma fijado al rojo para abajo y azul para arriba así que puedo ver claramente). MACD por encima de Zero Line RSI por encima de 30 Este sistema se basa en el comercio de tendencia. La compra de pullback cuando el mercado sigue su tendencia al alza. Para buscar configuraciones MACD Trend: 1) Inserte la siguiente fórmula en un gráfico. 2) Ejecutar un escaneo en AA usando SMACDTrend con todos los símbolos. N últimos días. N 1 y Sincronizar gráfico en seleccionar como los ajustes. Las existencias que cumplan los criterios se informarán en la lista de resultados. Nota: Algunas variaciones de las reglas de configuración pueden definir señales que son bastante raras y en bases de datos pequeñas es posible que no habrá configuraciones en ningún día dado (por lo tanto no se informará de existencias por la exploración). 3) Haga clic en cualquier símbolo en el panel Resultados para ver el gráfico, para ese símbolo, en el fondo. Nota: En este ejemplo se utilizó una base de datos de formación, que sólo contiene datos hasta el 5/11/2007. Idea de comercio por protraderinc. Comentarios y fórmula por el proyecto de ley 8211 WaveMechanic. Archivado por brianz a las 11:06 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en MACD Trend System 14 de octubre de 2007 Archivado por brianz a las 10:43 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en 15 Día Performers Trading System 19 de agosto 2007 This is El primero de una serie de KISS (mantenerlo simple, estúpido) ideas comerciales para que usted juegue con. Todas las ideas de sistema presentadas aquí no están probadas, no terminadas y pueden contener errores. Su objetivo es mostrar posibles patrones para una exploración más profunda. Como siempre, se le invita a hacer comentarios y / o añadir sus propias ideas a esta serie. Yo prefiero sistemas en tiempo real que operan con rapidez, son automatizados y carecen de indicadores tradicionales. Preferiblemente, no deben tener parámetros optimizables, pero no siempre puedo alcanzar este objetivo. No todos los sistemas serán tan simples que habrá algunos que usan un promedio simple o funciones tipo HHV / LLV. El primer sistema que se muestra a continuación es una copia del sistema de demostración que utilizo para desarrollar rutinas de Automatización de Comercio en otros lugares de este sitio. Gap-Trading en tiempo real. Para ver cómo funciona esto, debe Backtest en datos de 1 minuto con una periodicidad en el rango de 5-60 minutos. Su primera impresión puede ser que estos beneficios son simplemente debido a un mercado, sin embargo, el hecho de que las ganancias largas y cortas son aproximadamente igual sugiere que hay más a la misma. Debido a que 98 de todos los oficios caen entre las 9:30 AM y las 10:30 AM, este tipo de sistema es agradable si usted sólo quiere intercambiar un corto tiempo cada día. Esto reduce el riesgo con respecto a la exposición al mercado y le da más tiempo para disfrutar de otras actividades. Backtesting esto en la lista de vigilancia NASDAQ-100 (backtests individuales, Periodicidad 15 min.) Da los beneficios que se muestran a continuación para el período del 1 MAR 2007 al 17 AGO 2007. Los nombres de ticker se omite para mantener el gráfico compacto el gráfico simplemente muestra un beneficio neto Barra para cada ticker probado. La exposición promedio para este sistema es de unos 15, por lo tanto, puede ser capaz de negociar carteras para aumentar los beneficios y suavizar las curvas de patrimonio. Tenga cuidado de que en su forma cruda, las retiradas son inaceptables y que puede haber restricciones de volumen para muchos tickers. Dado que este sistema tiene poca exposición, puede ser un candidato para la exploración del mercado y el comercio de cartera clasificado. Los RARs serían una indicación de las ganancias máximas absolutas que podrían obtenerse si se lograba aumentar la exposición a cerca de 100. Sin embargo, el movimiento de precios de diferentes tickers puede estar correlacionado, y los oficios de diferentes tickers pueden solaparse. Si muchos comerciantes comerciales al mismo tiempo, sería difícil aumentar la exposición del sistema. Archivado por Herman a las 1:49 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Está invitado a enviar enlaces a las ideas del sistema en los comentarios a este post. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Promedio móvil intraday Crossover con posicionamiento de tamaño 8211 NeoTicker Volatilidad-Breakout-Systems 8211 Comerciantes Registro De diez días de alto / bajo sistema 8211 StockWeblog Reversión de sistemas 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletines del Club Trader. 16 de julio de 2007 Esta categoría está reservada para los sistemas de negociación real, es decir, que haya negociado en algún momento o que considere negociar. Dado que los criterios de negociabilidad varían de persona a persona, y como los sistemas pueden funcionar o no dependiendo de cómo se negocian, será difícil analizar las contribuciones aquí. Con respecto a lo que se publica aquí, mantenga una mente abierta y considere que el cartel considera el sistema negociable. Puedes contribuir publicándote como autor (requiere registro) o en un comentario a esta publicación. Aquí es donde usted puede compartir los sistemas comerciales que son marginalmente rentables, es decir, aquellos que no deben ser comercializados como son, pero que muestran potencial. Normalmente, este sería un sistema básico que es rentable, pero las experiencias bajan de 50. Estos sistemas a menudo se puede mejorar mediante la adición de paradas, objetivos, gestión del dinero, las técnicas de cartera, etc La realidad es que mientras que no puede tener la experiencia para hacer Funciona alguien más puede. Casi todos nosotros encontramos ideas de sistemas comerciales en libros y revistas que luego codificamos en AFL para su evaluación. Algunos de estos sistemas pueden haber existido durante muchos años, mientras que otros son nuevas ideas. Después de codificarlos, casi siempre, estamos decepcionados y expulsamos el sistema (trabajo). En lugar de lanzar tu trabajo, estás invitado a publicar el sistema aquí para darle a otro desarrollador la oportunidad de arreglarlo. Se le invita a contribuir como autor (requiere registro) o en un comentario a esta publicación. Archivado por Herman a las 11:04 am bajo Ideas (Experimental) Comments Off en Introducción a los Sistemas de Trading 8211 IdeasDesign. Validar. Comercio Tener una idea comercial que desea validado Necesidad de escanear cientos de símbolos rápidamente para sus configuraciones favoritas Quieres push-the-button comprar y vender señales O simplemente quiere saber cómo los profesionales lo hacen para que pueda aprender por sí mismo Puede ser Hecho con nuestro servicio de Codificación Amibroker. Más importante aún, también fueron comerciantes muy experimentados errores tan comunes como los errores post-dictive se evitan antes de encontrar la manera dura. CÓDIGO PERSONALIZADO A110 por hora 8211 Sistemas 8211 Indicadores 8211 Exploraciones 8211 Interpretación Windows 8211 Simulaciones de Monte Carlo 8211 Posición Tamaño 8211 Bucle EVALUACIÓN PERSONALIZADA y SOLUCIONES A330 por hora 8211 Revisión y evaluación de la estrategia 8211 Servicio de simulación 8211 Análisis de robustez y optimización 8211 Software cross-code checking TURNKEY SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN de UNHOLY GRAILS de A289 8211 Bollinger Band Breakout 8211 Bollinger Band Breakout (Modificado) 8211 20 Flipper (Modificado) 8211 100-Day High Breakout (Semanal) 8211 Golden Cross OTROS TURNKEY TRADING SYSTEMS Próximamente BESPOKE ACTIVA ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN POZO 8211 Para stock Corredores, planificadores financieros y asesores al por mayor 8211 Construya un importante punto de diferenciación de sus competidores 8211 Aumente su flujo de ingresos y diversifique su negocio 8211 Recaudación de clientes de alto valor neto 8211 Recuperación rápida de costos LINKS: El servicio Chartist Nick Radge Amibroker Diseño, Validación y plataforma operativa Datos Premium Datos de existencias, futuros y FX al final del día Introducción a Amibroker por Howard Bandy (descarga gratuita) Los resultados anteriores no son una indicación fiable del rendimiento futuro. Este material ha sido preparado sobre la base de información que se cree que es exacta en el momento de la publicación. Los cambios posteriores en las circunstancias pueden ocurrir en cualquier momento y pueden afectar la exactitud de la información. Todos los resultados se consideran hipotéticos a menos que se especifique lo contrario: Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan el comercio real. También, puesto que las operaciones no se han ejecutado realmente, los resultados pueden haber bajo o sobre compensado para el impacto, si alguno, de ciertos factores del mercado, tales como falta de liquidity. FREE Amibroker y Trading Systems Video Course Let8217s Learn Amibroker Hello, and Bienvenido Es genial tenerte aquí. Es genial porque si lo has hecho aquí, significa que eres el tipo de persona que sabe lo que quiere, y no tienes miedo de hacer que suceda. Al estar aquí, usted se ha diferenciado de la mayoría de las personas que sólo hablan de mejorar sus vidas, mientras que en realidad lo están haciendo. Echa un vistazo a los enlaces de abajo. Cada uno contiene una lección de video con detalles añadidos para ayudarle a aprender, y personalmente le deseo lo mejor en su viaje. 8211 Dave McLachlan Videos en el Curso GRATIS de Amibroker: Sistema de Comercio GRATIS Lecciones de Video: Amibroker Q Amp Videos: Amibroker 8211 Cómo hacer una lista de favoritos Amibroker es probablemente uno de los mejores 8220bang para su buck8221 gráficos y paquetes de pruebas de sistema allí afuera. Sin embargo, aunque no es caro, puede tomar un poco de tiempo para aprender a usarlo correctamente. En este tutorial de Amibroker, vamos a mostrarte cómo crear una Watchlist. Las listas de observación pueden ser extremadamente útiles si desea agrupar un grupo de acciones para verlas fácilmente. También es muy útil cuando queremos probar automáticamente nuestras reglas de sistema de negociación sobre una variedad de acciones para ver qué tan bien funciona. Cómo hacer una lista de seguimiento en Amibroker En el panel principal de Amibroker a la izquierda, vaya a la pestaña Símbolos. Allí podrás ver listas como Mercados, Grupos, Sectores. Haga clic en la pequeña flecha junto a la pestaña Listas de Vigilancia Seleccione el número de la lista que desea rellenar con sus acciones y haga clic con el botón derecho. Seleccione Tipo In Símbolos Escriba los símbolos que desea, separados por una coma. Un ejemplo sería CBA, WBC, NAB y ANZ. Tiene su primera lista de vigilancia Puede cambiar el nombre de su lista de seguimiento haciendo clic izquierdo en la lista de nuevo. Se convertirá en azul y se puede escribir un nuevo nombre y presione enter para guardarlo. Videos en el Curso GRATIS de Amibroker: GRATIS Sistema de Comercio Lecciones de Video: Amibroker gratuito Q amp A Videos: Investigación de Mercado Videos: 35 Respuestas Leave a Reply C lear, Preciso, Fácil de leer, Objetivo Señales en todos los comercios Ha sido rigurosamente Market-Proven Comercio, Forex y Mercados de Futuros Operaciones de Día, Swing y Posición Negociaciones Lógicas Basadas en el Precio y el Movimiento de Volumen. Los sistemas de compra y venta de señales se calculan mediante un algoritmo patentado y probado de nuevo, basado exclusivamente en datos de precios en tiempo real o al final del día, brindándole señales oportunas, específicas y objetivas para cada comercio, fórmulas Amibroker óptimas para buscar Máximo beneficio. Todas las AFL siguientes se escriben para las fórmulas de AmiBroker (AFL). Casi cada fórmula Amibroker está equipada con muchos parámetros y funciones de análisis fácilmente variables para mostrar la información que es importante para usted. 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